Ekonometrie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ekonometrie (volně přeloženo „ekonomická měření“) je vědecká disciplína nacházející se na pomezí matematiky, statistiky a ekonomie. Aplikuje metody matematické statistiky na ekonomická data. Cílem je ověření ekonomických teorií pomocí pozorovatelných dat či odhalení nových kvantitativních vztahů mezi ekonomickými procesy.

V širším smyslu se do ekonometrie často řadí jakákoliv kvantitativní ekonomická analýza, např. lineární a dynamické programování, optimalizační metody v ekonomii, analýza meziodvětvových vztahů atd. V užším slova smyslu se název ekonometrie obvykle užívá ve specifickém spojení z pohledu používaných metod a účelu v rámci zmíněného obecného vymezení.[1]

Nejčastější používané metody ekonometrie patří metoda nejmenších čtverců a metoda maximální věrohodnosti. V ekonometrii se používají zpravidla pro ověření závěru výpočtu různé statistické testy – například T-test nebo F-test a mnoho dalších.

Využití[editovat | editovat zdroj]

Modely[editovat | editovat zdroj]

Podstata ekonomie je ve vytváření modelů zkoumaných jevů. Za model se obecně považuje zjednodušený obraz reálné situace, příp. jevu. V ekonometrii se používají ekonomické modely, které popisují hlavní rysy ekonomického jevu, které rozhodují o jeho charakteristice. Tvorba modelu je objektivně vynucena složitostí příslušného jevu, který nelze popsat ve všech detailech, tak jak je potřeba. Po vytvoření modelu dochází k procesu matematického modelování, které spočívá v aplikaci matematických znalostí s cílem nalezení řešení reálných problémů. Jedním z problémů modelu je to, že čím přesnější je, tím složitěji musí být matematicky popsán. A matematické znalosti je potřeba získat učením a dále je zdokonalovat v praxi.[2]

Etapy ekonometrického modelování[editovat | editovat zdroj]

Tento proces se skládá ze čtyř základních etap.

  • Formulace a specifika modelu – konstrukce nebo návrh modelu, tak aby co nejvěrněji odpovídal vztahům ve zkoumané ekonomické problematice. Toto by mělo vycházet z co nejlepší ekonomické analýzy, protože jak byla kvalitně provedena analýza problému, tak stejně kvalitně bude vytvořen ekonometrický model, z něhož na konci procesu budou stejně kvalitní výsledky. Proto by se analýza měla dělat co nejpřesněji a měli by v ní být použity veškeré nabyté matematické znalosti, které máme. Pro správnou specifikaci je nejdůležitější si správně určit proměnné veličiny modelu, určit jejich postavení a charakter (jak budou v rovnici sestaveny a v jakém budou vztahu) v ekonometrickém modelu.[3]
  • Kvantifikace modelu – zde provádíme vyčíslování hodnot parametrů v modelu prostřednictvím jak analýz, tak odhadových statistických nebo ekonomických metod. Je nutné mít k dispozici pozorované hodnoty těch proměnných veličin, které jsme si v minulém kroku určili a velký vliv na to má, jakou vyhodnocovací metodu zvolíme, protože tato čísla budou mít vliv na konečný výsledek. Pokud máme metodu s více rovnicemi, můžeme parametry rovnic odhadovat současně, nebo pro každou rovnici zvlášť.[3]
  • Ekonomická, statistická a ekonometrická ověření modelu – zde se testuje významnost různých proměnných (koeficient determinace, různých parametrů a koeficient autokorelace). V rámci matematicko-statistických kontrolních metod spadají i testy splněných předpokladů, které jsou potřeba k aplikaci konkrétních ekonomických metod. Tímto zjistíme oprávněnost, nebo platnost použitých statistických kritérií. Pokud výsledky nesplňují předpoklady je možné, že odhady parametrů ztrácejí požadované statistické vlastnosti a to vede k nereálným závěrům. V takovém případě musíme vytvořit opatření, aby podmínky pro aplikaci příslušné odhadové metody byly v ekonomickém modelu splněné, případně musíme určit jinou odhadovou metodu. Všeobecně v této části posuzujeme správnost znamínek odhadových parametrů, vykonává se znalecký posudek pro jeho aplikaci v praxi, atd.[3]
  • Aplikace modelu – po kontrole ekonometrického modelu se přistupuje k závěrečné části, která se rozlišuje ve třech základních rovinách. První řeší analýzu minulého vývoje. Vychází z analýzy ekonomického významu odhadových parametrů a z nich vzájemných vztahů a vlivem na jednotlivé použité veličiny. Jedná se o modelování ex post, která napomáhá ověřovat přesnost a adekvátnost vývoje ekonomických veličin a tím i chování pozorovaného ekonomického systému. V tomto modelu můžeme jednotlivé parametry i částečně pozměnit, abychom viděli, jak velkou odchylku by to následně mělo od reality. Druhá aplikace se nazývá prognostická a zde se snažíme určit co nejpřesněji prognózy hodnot sledovaných proměnných pro ekonomické rozhodování. Tato aplikace ekonometrického modelu se také označuje jako ex ante. Podmínkou pro určování správných prognóz je znalost hodnot vybraných proměnných v období předpovědi. Poté můžeme s velkou pravděpodobností určovat vývoj vybraných ukazatelů a předvídat důsledky změn ekonomické politiky. Aby předpověď byla ještě přesnější je potřeba ověřit, zda vybraný model je správně zvolený pro vypranou prognostickou aplikaci a ověřit jeho stabilitu v období předpovědi. Třetí využití modelu nabízí výběr ekonomických nástrojů řízení. Zde hledáme správné hodnoty veličin, které vedou k určitým hodnotám vybraných proměnných. Jedná se o experimentální způsob řešení, a proto vyřešené úkoly nemusejí mít vždy jednoznačné řešení. Při složitých vícerovnicových modelech je potřeba použít dynamickou simulaci, kde se porovnává a vyhodnocuje vliv dosazených hodnot na konečné hodnoty. Nejvíce se používá při plánování, protože její pomocí vzniká více variant plánů.[4]

Ekonometrické modely zapadají do komplexních systémů modelů, které se využívají jak v makroekonomii, tak i v mikroekonomii.

Post-Keynesovská kritika ekonometrie[editovat | editovat zdroj]

Post-keynesovská politická ekonomie patří k hlavní tradici heterodoxní ekonomie.[5] Keynes jménem důsledné reality zdůraznil, že ekonometrie - jako metoda - může být použitelná pouze tehdy, když je ekonom schopen předem poskytnout správnou a nepochybně úplnou analýzu významných faktorů. Post-Keynesovci odmítají či jsou dokonce nepřátelský vůči využívání ekonometrie pro předvídání budoucnosti. Nejlepší kritiku používání ekonometrie poskytl Paul Davidson (ne-ergodicita) a Tony Lawson. Argumentují proti obecné použitelnosti (zejména v sociální oblasti) jak konceptu dobře definovaného rozdělení pravděpodobnosti, tak atomistického předpokladu o povaze světa. Mezi moderní rozšíření těchto argumentů patří Davidson (1991) o ne-ergodické povaze ekonomických procesů a Lawson (1989, 1997, 2003) o inherentně instrumentalistické povaze ekonometrie.[6][7][8][9][10]

Lawson (1989, 1997, 2003)  tvrdí, že metodologické přesvědčení ekonomů hlavního proudu (hospodářský liberalismus) je založeno na humeanském pozitivismu. To implikuje pohled na uzavřený systém, ve kterém se empirická práce v ekonomii pokouší napodobit metodu experimentálního řízení používanou v přírodních vědách. Ekonomové hlavního proudu využívají deduktivistické a platonistické přesvědčení, že axiomatické základy ekonomické teorie ztělesňují základní aspekty ekonomického mechanismu. Postkeynesiánský svět se považuje za neodmyslitelně složitý, alternativní interpretace lze považovat za doplňkové součásti organického celku, což znamená spíše potřebu pluralitního (nebo babylonského) přístupu než redukčního (neboli karteziánského / euklidovského) přístupu.[11][12][13][14]

Transcendentální realismus (známý jako kritický realismus při aplikaci do sociální sféry) zachází s realitou skládající se ze tří oblastí: empirická oblast zkušenosti, skutečná oblast událostí a „hluboká“ oblast struktur a generativních mechanismů, které determinují události.[15] Tyto domény jsou odlišné a jsou navzájem mimo vědomí. Struktury a generativní mechanismy jsou nepřechodnými rysy reality, jejichž cílem je vědu identifikovat a vysvětlit. Struktury a mechanismy jsou ale neempirické entity, které se přinejlepším empiricky projevují jako dílčí zákonitosti událostí. Vhodným způsobem odvození je retrodukce (abdukce):[16]

  • Popis jevů způsobem, který je činí teoreticky významnými, to znamená, že jsou relevantní pro koncepty nebo problémy určité konkrétní teorie (teorií).
  • Retrodukce - postulace hypotetického mechanismu (mechanismů) nebo struktury (struktur), které, pokud by existovaly, by generovaly pozorovaný jev. Struktura může být fyzická, sociální nebo psychologická, koncepční a nemusí být přímo pozorovatelná, s výjimkou jejích účinků (např. Sociální struktury).
  • Odstranění alternativních vysvětlení a pokusů demonstrovat existenci mechanismu experimentální činností nebo predikcí jiných jevů nebo událostí. 
  • identifikace správného generativního mechanismu od zvažovaných,

Analýza začíná identifikací stylizovaných faktů - dílčích empirických pravidelností, které jsou považovány za dostatečně významné, aby vyžadovaly vysvětlení - a pokračuje od zjevných jevů k hlubokým strukturám. Cílem výzkumu je spojit stylizovaná fakta se základními strukturálními tendencemi. Ekonometrie s přístupem LSE (David Hendry DGP) je pouze jediným přístupem k ekonometrii, který je v souladu s metodologickými principy post keynesiánské ekonomie. Epistemologický základ přístupu LSE uvádí Hendry (1995) ve smyslu čtyř úrovní znalostí:[17]

  1. Úroveň A je situace, ve které jsou známy struktura a parametry DGP. Toto je oblast teorie pravděpodobnosti.
  2. Úroveň B je situace, ve které je známá struktura DGP, ale hodnoty parametrů nejsou známy. V tomto případě jde o problém teorie odhadu: jak získat nejlepší statistické odhady neznámých hodnot parametrů.
  3. Úroveň C zahrnuje další stupeň nejistoty: jak struktura, tak hodnoty parametrů DGP nejsou známy. Jedná se o úroveň teorie modelování, na které je třeba zjistit adekvátní specifikaci struktury DGP a odhadnout hodnoty parametrů.
  4. Úroveň D představuje nejvyšší míru nejistoty, při které nejsou výsledky dat známy. V tomto případě je problém s předpovědí; teorie prognózování se stává relevantní.

Přístup LSE nepředpokládá, že existují pravdivé, dobře specifikované modely, které ekonometrik zná. Realismus přístupu LSE je ztělesněn v pojmu DGP, který představuje neznámou základní ekonomickou strukturu, která má být zkoumána. Tento důraz na strukturální nestabilitu lze interpretovat jako hlavní předpis pro ekonometry, který lze odvodit z kritického realismu. Na rozdíl od konzervativnějších přístupů (VAR, AER, Bayesovská ekonometrie) přístup LSE nepředpokládá ani to, že ekonomická struktura je známá a priori, ani to, že ekonomická struktura je neidentifikovatelná. Ekonomická teorie se používá k poskytnutí počátečních hypotéz o obecné formě DGP a jejích dlouhodobých vlastnostech. Vyhledávání specifikací je prováděno na základě ekonomické teorie a ukázkových informací.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ADAMEC, Václav; STŘELEC, Luboš; HAMPEL, David. Ekonometrie I: učební text. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7375-703-8. 
  2. MEZNÍK, Ivan. EKONOMETRIE pro magisterské studijní programy. Brno: Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005. ISBN 80-214-3039-7. 
  3. a b c MAREČEK, Dušan; PANČÍKOVÁ, Lucia; MARČEK, Milan. Ekonometria a soft computing. Žilina: EDIS, 2008. ISBN 978-80-8070-746-0. 
  4. MARKOVÁ, Hana. Ekonometrické modely. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Diplomová práce. 2011. 
  5. LAWSON, Tony. The nature of heterodox economics. Cambridge Journal of Economics. 2005-12-09, roč. 30, čís. 4, s. 483–505. Dostupné online [cit. 2021-10-02]. ISSN 1464-3545. DOI 10.1093/cje/bei093. 
  6. LAWSON, Tony. Economics and Reality. dx.doi.org. 1997-01-02. Dostupné online [cit. 2021-10-02]. DOI 10.4324/9780203195390. 
  7. TONY., Lawson,. The nature of social reality : issues in social ontology. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. ISBN 978-0-367-18889-4, ISBN 0-367-18889-9. OCLC 1249379611 
  8. TONY., Lawson,. Reorienting Economics.. [s.l.]: Taylor and Francis Dostupné online. ISBN 978-1-134-52595-9, ISBN 1-134-52595-8. OCLC 811504874 
  9. DAVIDSON, Louise. Reality and Economic Theory. London: Palgrave Macmillan UK Dostupné online. S. 3–29. 
  10. DAVIDSON, Paul. Is Probability Theory Relevant for Uncertainty? A Different Perspective. London: Palgrave Macmillan UK Dostupné online. S. 171–192. 
  11. DOW, Sheila C. Post-Keynesianism as political economy: a methodological discussion∗. Review of Political Economy. 1990-11, roč. 2, čís. 3, s. 345–358. Dostupné online [cit. 2021-10-02]. ISSN 0953-8259. DOI 10.1080/09538259000000033. 
  12. AUTHOR, Dow, Sheila C.,. Foundations for New Economic Thinking : a Collection of Essays. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. ISBN 1-280-68131-4, ISBN 978-1-280-68131-8. OCLC 1127205277 
  13. DOW, Sheila C. Structured Pluralism. London: Palgrave Macmillan UK Dostupné online. S. 162–177. 
  14. DOW, Sheila C. Babylonian Mode of Thought. The Elgar Companion to Post Keynesian Economics. Dostupné online [cit. 2021-10-02]. DOI 10.4337/9781843768715.00010. 
  15. BHASKAR, Roy. A Realist Theory of Science. dx.doi.org. 2013-01-28. Dostupné online [cit. 2021-10-02]. DOI 10.4324/9780203090732. 
  16. AUTHOR., Bhaskar, Roy, 1944-2014,. Interdisciplinarity and wellbeing : a critical realist general theory of interdisciplinarity. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. ISBN 978-0-415-40371-9, ISBN 0-415-40371-5. OCLC 166383152 
  17. F., Hendry, David. Dynamic econometrics. [s.l.]: Oxford Univ. Press Dostupné online. ISBN 0-19-828316-4, ISBN 978-0-19-828316-4. OCLC 838384918 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • HUŠEK, R. – Ekonometrická analýza. 1. vydání. Praha, 2007, ISBN 978-80-245-1300-3
  • HUŠEK, R. a PELIKÁN, J. – Aplikovaná ekonometrie :teorie a praxe – Praha, Professional Publishing 2003, ISBN 80-86419-29-0
  • MEZNÍK, Ivan. EKONOMETRIE pro magisterské studijní programy. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2005. ISBN 80-214-3039-7.
  • Marková, Hana. Ekonometrické modely. Olomouc, 2011. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta.
  • ADAMEC, Václav, Luboš, STŘELEC a David, HAMPEL. Ekonometrie I: učební text. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7375-703-8.
  • MAREČEK, Dušan, Lucia, PANČÍKOVÁ a Milan, MARČEK. Ekonometria a soft computing. Žilina : EDIS, 2008. ISBN 978-80-8070-746-0.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]