Přeskočit na obsah

Standardizovaný moment

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Standardizovaný moment je v matematické statistice jednou z charakterstik pravděpodobnostního rozdělení. Je variantou centrálního momentu, nezávislou na škále.

K-tý standardizovaný moment je definován vzorcem

,

kde je k-tý centrální moment a je směrodatná odchylka.

První standardizovaný moment je vždy roven nule, druhý standardizovaný moment je roven vždy jedné.

Třetí a čtvrtý standardizovaný moment se nazývají šikmost a špičatost.

Vlastnosti

[editovat | editovat zdroj]

Standardizovaný moment je invariantní k posunu a násobení konstantou: