Wienerův proces: Porovnání verzí
Smazaný obsah Přidaný obsah
m sjednocení pahýlů na jednotnou šablonu {{Pahýl}} dle Wikipedie:Žádost o komentář/Šablony pahýlů; kosmetické úpravy |
m r2.7.1) (Robot: Přidávám zh:维纳过程 |
||
Řádek 25: | Řádek 25: | ||
[[sv:Wienerprocess]] |
[[sv:Wienerprocess]] |
||
[[uk:Вінерівський процес]] |
[[uk:Вінерівський процес]] |
||
[[zh:维纳过程]] |
Verze z 12. 2. 2012, 02:26
Wienerův process je stochastický proces spojitého času pojmenovaný na počest Norberta Wienera. Někdy je nazýván brownův pohyb podle Roberta Browna. Je to jeden z nejlépe známých Lévyho procesů (to je stochastických procesů s přírůstky nezávislými na poloze) a lze ho četně najít v čisté i užité matematice, ekonomii a fyzice.
Wienerův proces Wt je takový že splňuje následující.
- W0 = 0
- Wt je téměř jistě spojitý
- Wt má na poloze nezávislé přírůstky s rozdělením (pro 0 ≤ s < t).
(„N(μ, σ2)“ značí normální rozdělení s očekávanou hodnotou μ a rozptylem σ². Podmínka na poloze nezávislých přírůstků znamená, že pokud 0 ≤ s1 ≤ t1 ≤ s2 ≤ t2 pak a jsou nezávislé náhodné proměnné.