Spearmanův koeficient pořadové korelace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Ve statistice je Spearmanův koeficient pořadové korelace bezrozměrné číslo, které udává statistickou závislost (korelaci) mezi dvěma veličinami. Je pojmenován po jednom ze zakladatelů faktorové analýzy Charlesi Spearmanovi a značí se řeckým písmenem \rho nebo r_s.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Mějme dvě náhodné veličiny X a Y, jejichž pravděpodobnostní rozdělení není známé. Uspořádáme n jejich hodnot x_i a y_i podle velikosti a přiřadíme jim pořadová čísla p_i a q_i. Hodnota koeficientu je pak rovna:

\rho = 1 - \frac{6\sum\limits_i {(p_i - q_i)^2}}{n(n^2 - 1)},

nabývá hodnot z intervalu \langle -1,1\rangle. Spermanův koeficient pořadové korelace lze spočíst také jako Pearsonův korelační koeficient pořadových čísel p_i a q_i.

Související články[editovat | editovat zdroj]