Wienerův proces: Porovnání verzí
Smazaný obsah Přidaný obsah
m robot přidal: nl:Brownse beweging (wiskunde) |
m robot přidal: uk:Вінерівський процес |
||
Řádek 21: | Řádek 21: | ||
[[ru:Винеровский процесс]] |
[[ru:Винеровский процесс]] |
||
[[sv:Wienerprocess]] |
[[sv:Wienerprocess]] |
||
[[uk:Вінерівський процес]] |
Verze z 5. 6. 2007, 19:25
Wienerův process je stochastický proces spojitého času pojmenovaný na počest Norberta Wienera. Někdy je nazýván brownův pohyb podle Roberta Browna. Je to jeden z nejlépe známých Lévyho procesů (to je stochastických procesů s přírůstky nezávislými na poloze) a lze ho četně najít v čisté i užité matematice, ekonomii a fyzice.
Wienerův proces Wt je takový že splňuje následující.
- W0 = 0
- Wt je téměř jistě spojitý
- Wt má na poloze nezávislé přírůstky s rozdělením (pro 0 ≤ s < t).
(„N(μ, σ2)“ značí normální rozdělení s očekávanou hodnotou μ a rozptylem σ2. Podmínka na poloze nezávislých přírůstků znamená, že pokud 0 ≤ s1 ≤ t1 ≤ s2 ≤ t2 pak a jsou nezávislé náhodné proměnné.)