Wienerův proces

Wienerův process je stochastický proces spojitého času pojmenovaný na počest Norberta Wienera. Někdy je nazýván brownův pohyb podle Roberta Browna. Je to jeden z nejlépe známých Lévyho procesů (to je stochastických procesů s přírůstky nezávislými na poloze) a lze ho četně najít v čisté i užité matematice, ekonomii a fyzice.

Wienerův proces W_t je takový že splňuje následující.

1. W₀ = 0
2. W_t je téměř jistě spojitý
3. W_t má na poloze nezávislé přírůstky s rozdělením $W_{t}-W_{s}\sim {\mathcal {N}}(0,t-s)$ (pro 0 ≤ s < t).

(„N(μ, σ²)“ značí normální rozdělení s očekávanou hodnotou μ a rozptylem σ². Podmínka na poloze nezávislých přírůstků znamená, že pokud 0 ≤ s₁ ≤ t₁ ≤ s₂ ≤ t₂ pak $W_{t_{1}}-W_{s_{1}}$ a $W_{t_{2}}-W_{s_{2}}$ jsou nezávislé náhodné proměnné.