Wienerův proces: Porovnání verzí
Smazaný obsah Přidaný obsah
m vnitřní odkaz |
m robot přidal: fr:Processus de Wiener |
||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
[[en:Wiener process]] |
[[en:Wiener process]] |
||
[[fa:فرآیند وینر]] |
[[fa:فرآیند وینر]] |
||
[[fr:Processus de Wiener]] |
|||
[[it:Processo di Wiener]] |
[[it:Processo di Wiener]] |
||
[[ja:ウィーナー過程]] |
[[ja:ウィーナー過程]] |
Verze z 1. 2. 2009, 01:17
Wienerův process je stochastický proces spojitého času pojmenovaný na počest Norberta Wienera. Někdy je nazýván brownův pohyb podle Roberta Browna. Je to jeden z nejlépe známých Lévyho procesů (to je stochastických procesů s přírůstky nezávislými na poloze) a lze ho četně najít v čisté i užité matematice, ekonomii a fyzice.
Wienerův proces Wt je takový že splňuje následující.
- W0 = 0
- Wt je téměř jistě spojitý
- Wt má na poloze nezávislé přírůstky s rozdělením (pro 0 ≤ s < t).
(„N(μ, σ2)“ značí normální rozdělení s očekávanou hodnotou μ a rozptylem σ2. Podmínka na poloze nezávislých přírůstků znamená, že pokud 0 ≤ s1 ≤ t1 ≤ s2 ≤ t2 pak a jsou nezávislé náhodné proměnné.)