Wienerův proces: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
SieBot (diskuse | příspěvky)
Bota47 (diskuse | příspěvky)
m robot změnil: fa:فرآیند وینر
Řádek 14: Řádek 14:
[[de:Wiener-Prozess]]
[[de:Wiener-Prozess]]
[[en:Wiener process]]
[[en:Wiener process]]
[[fa:فرایند وینر]]
[[fa:فرآیند وینر]]
[[it:Processo di Wiener]]
[[it:Processo di Wiener]]
[[ja:ウィーナー過程]]
[[ja:ウィーナー過程]]

Verze z 11. 7. 2007, 15:29

Wienerův process je stochastický proces spojitého času pojmenovaný na počest Norberta Wienera. Někdy je nazýván brownův pohyb podle Roberta Browna. Je to jeden z nejlépe známých Lévyho procesů (to je stochastických procesů s přírůstky nezávislými na poloze) a lze ho četně najít v čisté i užité matematice, ekonomii a fyzice.

Wienerův proces Wt je takový že splňuje následující.

  1. W0 = 0
  2. Wt je téměř jistě spojitý
  3. Wt má na poloze nezávislé přírůstky s rozdělením (pro 0 ≤ s < t).

(„N(μ, σ2)“ značí normální rozdělení s očekávanou hodnotou μ a rozptylem σ2. Podmínka na poloze nezávislých přírůstků znamená, že pokud 0 ≤ s1t1s2t2 pak a jsou nezávislé náhodné proměnné.)

Šablona:Matematický pahýl