Exponenciální vyrovnávání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Exponenciální vyrovnávání (někdy též exponenciální vyhlazování) je jednoduchá metoda pro vyhlazování a krátkodobou predikci časových řad. Název pochází z toho, že význam (váha) datového bodu pro hodnotu predikce exponenciálně klesá s časovou vzdáleností od predikce (stářím daného datového bodu). Exponenciální vyrovnávání z pohledu teorie zpracování signálu působí jako filtr typu dolní propust a odstraní z dat vysokofrekvenční šum.

Předpokládejme, že časová řada má začátek v čase a výstup algoritmu exponenciálního vyrovnávání se píše . Pak nejjednodušší podoba exponenciálního vyhlazování je dána vzorci:[1]

kde je vyrovnávací konstanta, . Vyrovnávací konstantu je potřeba nastavit podle chování dané časové řady, například tak, že se vyzkouší několik hodnot a podle součtu čtverců chyb se zvolí nejlepší konstanta. V uvedené jednoduché podobě se metoda hodí pro zpracování řad, které nevykazují výrazný trend a jen nepravidelně kolísají, například při řízení skladových zásob.

Pro zahrnutí trendu a sezónnosti byly vypracovány složitější varianty této metody, zejména takzvané dvojité exponenciální vyrovnávání, jež zahrnuje vliv lineárního trendu, a trojité (Holtovo-Winterovo) exponenciální vyrovnávání.

Softwarově je exponenciální vyrovnávání pokryto například v MS Excelu a LibreOffice funkcí FORECAST.ETS,[2] v programovacím jazyce R funkcí ets v balíčku forecast a v mnoha jiných statistických softwarových nástrojích.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Exponential smoothing na anglické Wikipedii.

  1. Dostupné online. 
  2. LibreOffice 5.2: Release Notes – The Document Foundation Wiki. wiki.documentfoundation.org [online]. [cit. 2020-02-06]. Dostupné online.