Oldrich Vasicek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Oldrich Alfons Vasicek (Oldřich Vašíček) (* 1942) je český matematik žijící v USA, autor Vašíčkova modelu a spoluzakladatel společnosti KMV.

Po studiu na pražském ČVUT, kde obhájil diplomovou práci Některé problémy teorie hromadné obsluhy,[1] pracoval v Československé akademii věd.[2] Současně studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy kde získal doktorát z teorie pravděpodobnosti.[2] Po invazi "spojeneckých" vojsk emigroval do USA a pracoval řadu let pro banku Wells Fargo.[2] [3]

V roce 1977 publikoval v Journal of Financial Economics průlomový článek An equilibrium characterization of the term structure.[4] Jeho model popisující dynamiku úrokových měr je znám jako Vašíčkův model (Vasicek model).

V roce 1989 Stephen Kealhofer, John McQuown a Oldřich Vašíček společně založili společnost KMV,[5] kterou v roce 2002 koupila za 210 milionů dolarů (7,6 miliard korun[6]) mezinárodní ratingová agentura Moody's.[7]

Peter Carr, manažer společnosti Bloomberg L.P., zahrnul Vašíčkův článek Probability of Loss on Loan Portfolio do knihy Derivatives Pricing: The Classic Collection, která byla inzerována jako soubor 19 nejdůležitějších článků v oboru kvantitativní finance.[8] John McQuown uvedl, že si Vašíčka velmi cenil Fischer Black, který s ním rád konzultoval obtížné matematické problémy.[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Katalog knihovny ČVUT, číslo záznamu 000053151
  2. a b c Emanuel Derman, On Vasicek's Induction Into The Derivatives Hall of Fame
  3. a b Risk (americký měsíčník), LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD Oldrich Alfons Vasicek, 1. ledna 2002
  4. viz počet citací na scholar.google.com
  5. Narcisa Kadlčáková, Helena Sůvová, Přehled úvěrových modelů, Bankovnictví 18. dubna 2002, strana 26
  6. přepočteno kurzem ČNB z 11.2.2002 (36,122 CZK/USD)
  7. Moody's, Moody's Corporation to Acquire KMV (tisková zpráva), 11. února 2002
  8. pdf verze článku je zdarma dostupná na moodyskmv.com