Oldrich Vasicek
Oldrich Alfons Vasicek (Oldřich Vašíček) (* 1942) je český matematik žijící v USA, autor Vašíčkova modelu a spoluzakladatel společnosti KMV.
Po studiu na pražském ČVUT, kde obhájil diplomovou práci Některé problémy teorie hromadné obsluhy,[1] pracoval v Československé akademii věd.[2] Současně studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy kde získal doktorát z teorie pravděpodobnosti.[2] Po invazi "spojeneckých" vojsk emigroval do USA a pracoval řadu let pro banku Wells Fargo.[2] [3]
V roce 1977 publikoval v Journal of Financial Economics průlomový článek An equilibrium characterization of the term structure.[4] Jeho model popisující dynamiku úrokových měr je znám jako Vašíčkův model (Vasicek model).
V roce 1989 Stephen Kealhofer, John McQuown a Oldřich Vašíček společně založili společnost KMV,[5] kterou v roce 2002 koupila za 210 milionů dolarů (7,6 miliard korun[6]) mezinárodní ratingová agentura Moody's.[7]
Peter Carr, manažer společnosti Bloomberg L.P., zahrnul Vašíčkův článek Probability of Loss on Loan Portfolio do knihy Derivatives Pricing: The Classic Collection, která byla inzerována jako soubor 19 nejdůležitějších článků v oboru kvantitativní finance.[8] John McQuown uvedl, že si Vašíčka velmi cenil Fischer Black, který s ním rád konzultoval obtížné matematické problémy.[3]
Reference [editovat]
- ↑ Katalog knihovny ČVUT, číslo záznamu 000053151
- ↑ a b c Emanuel Derman, On Vasicek's Induction Into The Derivatives Hall of Fame
- ↑ a b Risk (americký měsíčník), LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD Oldrich Alfons Vasicek, 1. ledna 2002
- ↑ viz počet citací na scholar.google.com
- ↑ Narcisa Kadlčáková, Helena Sůvová, Přehled úvěrových modelů, Bankovnictví 18. dubna 2002, strana 26
- ↑ přepočteno kurzem ČNB z 11.2.2002 (36,122 CZK/USD)
- ↑ Moody's, Moody's Corporation to Acquire KMV (tisková zpráva), 11. února 2002
- ↑ pdf verze článku je zdarma dostupná na moodyskmv.com
